即期对远期的掉期交易
长期下跌交易的即期交易(spot-forwardswaps，Spot-ForwardSwap)
即期掉期交易是指同时买卖或买卖同一货币的远期外汇。它是掉期交易中最常见的形式。
即期对远期的掉期交易的种类
根据参与者的不同，这种交易形式可分为两种：
①纯掉期交易是指只涉及双方的交易，即银行与另一家银行或公司客户之间发生的所有外汇交易。
②分散的掉期交易是指银行与一方进行即期交易，同时与另一方进行远期交易的三个参与者。但无论如何，银行仍然同时进行即期和长期交易，这符合掉期交易的特点。这种交易的目的是避免风险，并从汇率变化中获利。
例如，一家美国银行有一天会向客户提供服务US$1＝DMl.68汇率卖出336万马克，收入200万美元。为了防止马克未来升值或美元贬值，银行利用掉期交易买入了3个月的远期马克，同时卖出即期马克。US$1＝DMl.78。这样，虽然即期马克被出售，但长期马克被补充，使银行的马克和美元头寸结构保持不变。虽然银行在这次长期交易中损失了一些马克的折扣，但损失可以从更高的美元利率和当前外汇交易的交易差额中得到补偿。
在掉期交易中，决定交易规模和性质的因素是掉期率或兑换率。掉期率本身并不适用于外汇交易所，而是即期汇率与远期汇率或远期汇率与即期汇率之间的差额，即远期贴现或上升。掉期率与掉期交易的关系是：如果长期上升（贴纸）水值过大，则不会发生掉期交易。因为交易成本往往大于交易所能获得的好处。掉期率可分为买入价格和卖出价格。
即期对远期的掉期交易
即期对远期的掉期交易发表于2022-06-03，由周林编辑，文章《即期对远期的掉期交易》由admin于2022年06月03日发布于本网，共685个字，共6036人围观，目录为外汇术语，如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签，便可快捷查找与文章《即期对远期的掉期交易》相关的内容。
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