市场风险敏感度
市场风险敏感度(Sensitivity0fMarketRisk)
什么是市场风险敏感性？
市场风险敏感度是指利率、汇率、商品价格或产权价格的变化对金融机构的利润或经济资本产生负面影响。
市场风险敏感度的评估因素
（1）银行利润或资产价值对利率、汇率、商品价格或产权价格反向变化的敏感性。
（2）在银行规模、业务复杂性和风险状况下，管理层对利率变化引起的风险、相应的管理风险对策、风险确定的数量模型以及内部控制和内部审计的准确性的理解。
(3)当金融市场发生重大变化时，管理层识别、测量、监控和控制市场风险敞口的能力。
(4)源自非交易性头寸利率风险敞口的性质和复杂程度。
(5)证券交易和海外商业市场风险敞口的性质和复杂性。
(6)与市场风险敞口水平相比，资本和利润水平充足。
(7)银行资产负债结构的匹配、资产风险结构和资产组合的多样化。
(8)银行风险管理部门和人员的素质和风险管理能力。
市场风险敏感性的作用
市场风险敏感性用于衡量利率、汇率、商品价格、股票价格等市场价格波动对商业银行利润和资本的影响。本标准用于分析和测试银行识别、识别、控制和管理金融市场风险的能力，限制银行从事不熟悉的资本市场业务。该指标主要用于分析商业银行面临的风险。银行面临的风险可分为市场风险和非市场风险两类。市场风险基本上是由利率风险、汇率风险、金融衍生品价格波动风险等金融产品价格变化引起的；非市场风险包括信用风险、业务决策风险、交易风险和非法风险。
市场风险敏感度等级说明
一级表明，银行市场的风险敏感性得到了很好的控制，几乎不可能对利润水平或资本头寸产生负面影响。就银行可接受的规模、复杂性和市场风险而言，风险管理工作非常好。利润水平和资本水平超过支持机构承担的市场风险水平。
二级意味着银行市场的风险敏感得到有效控制，利润或资本头寸不太可能受到负面影响。就银行可接受的规模、复杂性和市场风险而言，风险管理令人满意。利润水平和资本水平足以支持机构承担的市场风险水平。
三级意味着需要改善银行控制市场风险的敏感性，利润或资本头寸很有可能受到负面影响。就银行可接受的规模、复杂性和市场风险而言，需要改进风险管理。利润水平或资本水平可能不足以支持该机构承担的市场风险水平。
四级意味着银行市场的风险敏感性控制不令人满意，利润或资本头寸可能受到负面影响。就银行可接受的规模、复杂性和市场风险而言，风险管理不到位。
五级意味着市场风险敏感性控制不令人满意，机构承担的市场风险水平将威胁机构的生存。就银行可接受的规模、复杂性和市场风险而言，风险管理非常差。
表1市场风险
| 等级 | 市场风险管理理市场风险的能力 | 交易头寸市场风险敞口 | 交易头寸市场风险的复杂性 | 非交易头寸市场风险敞口 | 非交易头寸市场风险的复杂性 | 利润对利率汇率反向变化的敏感性 | 资产负债结构及管理 | 利率风险和货币风险管理 |
| 一 | 很强 | 很小 | 很简单 | 很小 | 很简单 | 很不敏感 | 自然配合，结构好 | 良好的管理体系 |
| 二 | 强 | 小 | 简单 | 小 | 简单 | 不敏感 | 结构良好 | 管理良好 |
| 三 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 四 | 弱 | 大 | 复杂 | 大 | 复杂 | 敏感 | 不足够 | 不足够 |
| 五 | 很弱 | 很大 | 很复杂 | 很大 | 很复杂 | 很敏感 | 非常不足够 | 非常不足够参考文献
市场风险敏感度市场风险敏感度发表于2022-06-10，由周林编辑，文章《市场风险敏感度》由admin于2022年06月10日发布于本网，共1346个字，共5405人围观，目录为经济百科，如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签，便可快捷查找与文章《市场风险敏感度》相关的内容。 版权声明：文章:(市场风险敏感度)，来源：，阅读原文。 市场风险敏感度若有[原创]标注，均为本站原创文章，任何内容仅供学习参考，未经允许不得转载，任何内容不得引用，文章若为转载文章，请注明作者来源，本站仅为分享知识，不参与商业活动，若有侵权请联系管理删除 
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